Руководство по торговле волатильностью, ее причинам и наиболее волатильным рынкам

Допустим, в среднем цена первой акции то что такое волатильность в трейдинге росла на 0,2%, то падала на 0,1% в день, а у другой колебания были более значительными — то средний дневной рост на 1,1%, то среднее дневное снижение на 0,9%. В первом случае среднеквадратичное отклонение равно 0,1%, а во втором — 1%. Волатильность — это показатель, которым характеризуют изменчивость цены. Если в заданный период цена меняется быстро, неравномерно и с большим разбросом, значит волатильность  высокая.

Роль коэффициента волатильности в управлении рисками

Трамп неоднократно обещал поддержку криптобизнесу, открыто заявляя о поддержке криптоиндустрии и американских майнинговых компаний. По данным Washington Post, при Трампе власти США займут более лояльную позицию по отношению к цифровым активам. Под открытым интересом (open interest, OI) понимается общее количество заявок на покупку, имеющихся на момент открытия рынка. В торговле фьючерсами и опционами открытый интерес представляет собой общее количество неисполненных контрактов на определенный момент времени.

• А самыми рисковыми активами считаются криптовалюты и деривативы — фьючерсы и опционы.
• На волатильность акций конкретной компании могут повлиять финансовые отчеты, информация о новых продуктах, день инвестора, отзывы или поломки продуктов.
• На рынке может не быть нужных для закрытия сделки объемов и позиция, в случае ошибки, закроется по худшей цене.
• Интегрируя эту метрику в свой анализ, трейдеры могут улучшить свой процесс принятия решений и улучшить свою общую торговую производительность.
• Управление рисками — это процесс выявления, оценки и контроля угроз капиталу и доходам организации.
• В то время как большинство финансовых рынков испытывают внутридневные колебания, волатильность определяется скоростью и степенью изменений.

Важность коэффициента волатильности в торговле

Диверсификация является ключевой стратегией для снижения рисков в любом инвестиционном портфеле. Коэффициент волатильности может помочь трейдерам выявить активы, которые демонстрируют низкую корреляцию с их имеющимися позициями. Включая активы с разными коэффициентами волатильности в свой портфель, трейдеры могут достичь более сбалансированного профиля риска и снизить влияние неблагоприятных рыночных движений.

3. Роль финансовых консультантов во время волатильных рынков

Они позволяют инвестировать разом в корзину из десятков и сотен бумаг. Из-за высокого риска не рекомендуется выделять более 1% капитала на такие компании. На волатильность часто оказывают влияние макроэкономические факторы.

Волатильность рынка и торговля криптовалютами

При подборе долей этот инвестор руководствуется принципами современной теории портфеля — подбирает доли таким образом, чтобы добиться наилучшего коэффициента Шарпа. Еще одним ключевым фактором волатильности является ликвидность. Чем больше трейдеров и инвесторов на рынке, готовых покупать и продавать актив, тем меньше вероятность того, что одна сделка вызовет значительное движение цены.

2. Волатильность и управление рисками

Использование майнинговых пулов также может помочь уменьшить риски и обеспечить более стабильный доход. Другой достаточно распространенный способ измерить волатильность — рассчитать средний истинный диапазон, или ATR (Average True Range). Этот способ показывает не отклонения от средней величины, как предыдущий, а величину самих колебаний. Для мира финансов и инвестиций волатильность — важнейшее понятие, которым характеризуют тот или иной актив.

Привлекательность криптовалютного рынка для инвесторов обусловлена высокой потенциальной доходностью, ликвидностью и возможностью диверсификации портфеля. Многие трейдеры также ценят рынок за его 24/7 доступность и отсутствие привязки к традиционным финансовым рынкам. Однако следует помнить о высокой волатильности и рисках, связанных с регуляторными изменениями и технологическими обновлениями в индустрии блокчейна и криптовалют. Для новичков важно начать с основ и выбрать стратегию, соответствующую их финансовым возможностям и уровню риска. Одной из популярных стратегий является долгосрочное инвестирование в основные криптовалюты, такие как Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), с использованием метода долларового усреднения стоимости. Это помогает сгладить волатильность рынка и потенциально снизить риски.

К примеру, на нашей платформе доступно подключение в один клик к таким биржам как Binance, Bybit и OKX! Новичкам следует уделить особое внимание изучению интерфейса платформы, доступности поддержки и отзывам других пользователей. После регистрации и прохождения процесса верификации, важно изучать различные методы хранения криптовалюты, включая горячие и холодные кошельки, чтобы обеспечить безопасность своих активов. Понимание основ блокчейна и механизмов работы криптовалют также поможет вам совершать обдуманные сделки и избегать распространенных ошибок. В мире, где криптовалюта становится все более значимым активом, начинающие инвесторы часто ищут надежный путь для вхождения в этот динамичный рынок.

Зарегистрируйтесь и Получите Бесплатный Бонус за Регистрацию уже сегодня и присоединяйтесь к глобальному сообществу трейдеров, которые уже формируют будущее инвестирования с Morpher. Индексы волатильности, такие как широко известный VIX (Индекс волатильности CBOE), могут предоставить понимание рыночных ожиданий и настроений. Индикаторы волатильности, такие как полосы Боллинджера или Средний Истинный Диапазон (ATR), помогают трейдерам определить потенциальные точки входа или выхода на основе волатильности цен. Эти инструменты выступают в качестве ценных руководств, давая трейдерам возможность принимать обоснованные решения. Стратегии краткосрочной волатильности включают в себя использование низкой рыночной волатильности.

Более того, в разных источниках бета-коэффициенты могут отличаться. Например, в период с 1950 по 2012 годы корреляция акций из S&P 500 с казначейскими облигациями составляла 0,11. Оба инструмента слабо взаимосвязаны, поэтому они хорошо диверсифицируют друг друга. Это глобальные и значимые события, влияющие на фондовый рынок и способные вызвать его волатильность. Волатильность растет, когда происходят важные политические, экономические или рыночные события.

В 1990 году к этой системе присоединилась Великобритания — теперь она тоже должна была удерживать стоимость своей валюты в четком диапазоне. К 1992 году фунт стерлингов был сильно переоценен по отношению к марке и при этом торговался у нижней границы своего диапазона. На это и обратил внимание Джордж Сорос — глава собственного хедж-фонда Quantum Fund. Ниже несколько принципов торговли с учетом рыночной волатильности. Реакция инвесторов на финансовую отчетность, решение акционеров о выплате дивидендов (дивидендный гэп) и т.д.

Изменение сезонной волатильности хорошо видно на долгосрочном интервале. Причина — изменение спроса/предложения в определенные периоды года, вызванные, например, практическим использованием актива. Торговля по фундаментальному анализу построена на данных, полученных из новостей. Если информация соответствует прогнозу, то волатильность практически не меняется.

По сути, понимание роли эмоций в волатильности рынка имеет решающее значение для любой компании. Оставаясь в курсе своего эмоционального состояния и настроений рынка, вы можете принимать более обоснованные торговые решения и потенциально извлекать выгоду из волатильности рынка. Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете прилив страха или волну жадности, помните — эти эмоции могут быть мощными инструментами, если их использовать с умом. Разработка стратегии необходимо справляться с волатильностью рынка.

В марте 2020 года Bloomberg признал рубль второй в мире нестабильной валютой после мексиканского песо. Ожидаемая волатильность не всегда совпадает с реальной будущей волатильностью, потому что невозможно всегда точно предсказывать будущее. Покажу, как это работает, на примере исследования о гибком распределении активов в инвестиционном портфеле. Так, 22 сентября 2020 года появилась информация, что «Яндекс» покупает Т⁠-⁠Банк. На этих слухах волатильность акций «Яндекса» и Т⁠-⁠Банка увеличилась.

Выступая на саммите БРИКС в Казани в октябре, президент Владимир Путин говорил, что увеличение расчетов в нацвалютах позволит максимально снизить геополитические риски. Также, по мнению президента, это поможет повысить финансовую независимость стран БРИКС и избавить развитие экономики от политики. В тоже месяце стало известно, что члены БРИКС планируют создать независимую систему депозитариев BRICS Clear. Она станет дополнительным элементом в уже существующей финансовой инфраструктуре, указано в декларации, принятой на саммите БРИКС. «Что важно — этот рост сопровождается диверсификацией структуры взаимной торговли.

Наиболее распространенным методом является использование статистических показателей, таких как стандартное отклонение и дисперсия. Эти показатели дают нам представление о том, насколько доходность актива отклоняется от его средней доходности. Высокое стандартное отклонение подразумевает высокую степень волатильности, и наоборот. Хотя коэффициент волатильности предоставляет ценные идеи о динамике рынка, у него есть свои ограничения. Это метрика, основанная на исторических данных о ценах и может не учитывать внезапные рыночные потрясения или непредвиденные события. Трейдерам следует использовать коэффициент волатильности совместно с другими техническими и фундаментальными аналитическими инструментами для комплексной торговой стратегии.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.